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模型风险管理是提高银行风险管理水平、强化风险管理规范的重要举措。占融数科策划推出“模型风险管理分析”系列专栏，通过全面调研国内外部监管政策、深入研究模型管理问题，探究如何建立科学合理的管理方案，以保证模型在各种风险情况下运行稳健、安全、可靠。本篇为第一篇。

近几年，银保监会陆续发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》、《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》、《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》、《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等监管文件，模型风险和模型风险管理在银行业务中的重视程度显著增强，国有大行、股份制商业银行以及头部城商行陆续成立专门的模型风险管理相关部门，制定模型风险管理政策，实施模型风险管理措施。

除以监管合规为目的，商业银行也将模型风险管理作为提高风险管理水平、强化风险管理规范的重要举措。同时，模型作为数字化银行业务的基础设施，对银行业务的稳健经营至关重要。当前模型风险管理广泛应用于银行业各个环节中，因此，占融通过全面调研国内外部监管政策，深入研究模型管理问题，提出了一套科学合理的管理方案，以保证模型在各种风险情况下运行稳健、安全、可靠。

近期占融成功交付了某头部商业银行“模型风险管理”项目。占融的专家人员协助银行梳理和制定了内部模型风险管理相关政策和规范，并协助其模型风险管理流程的落地。

具体实施中，通过访谈银行内部模型风险管理相关部门、梳理立项、开发、测试、上线、验证和审批等模型全生命周期流程，占融分析了行内模型风险管理现状，制定了全面完善的模型风险管理政策体系与模型管理流程，包括模型风险管理总办法、模型开发细则、模型验证细则和模型审批流程等。这将有助于提高效率、降低成本，以及实现精细化管理。

模型风险管理政策流程的规范构建，保证了模型全生命周期有序科学的执行。首先，每个环节均有一系列的文件、报告、测试和验证等文档或记录留存，确保模型全生命周期环节满足可追溯、可解释、可复现的监管要求，并使得银行的风险得到控制；其次，通过模型验证和审计规范来检验流程的有效性，可以确保法律法规遵从性、风险控制等要求的落实，同时确保所有的金融决策符合相关法律法规和道德规范。

此外，占融不仅支持专家团队进行模型风险管理的顶层规划、模型管理制度构建的咨询服务，还支持主流数据库接入、模型开发、资产管理、线上审批、模型监控及模型全生命周期的线上管理机制，实现了模型管理的自动化和智能化。

在实现模型管理自动化和智能化过程中，主要涉及占融两大产品。一是模型管理平台，该平台对全行模型资产实现集中化、场景化管理，流程标准、文档规范，契合国内监管要求和金融机构内控要求，降低模型管理成本，最小化模型风险。二是自动建模平台，该平台内置丰富的机器学习算法，实现数据处理、特征工程、模型构建、模型评估和部署应用全流程自动化，有效降低技术门槛，快速构建专业模型。

占融数科专注金融风控领域，形成了以自动建模平台、模型管理平台、外数管理平台、特征平台、标签平台、决策引擎为主的产品体系，同时提供信贷全流程咨询、建模咨询、反欺诈咨询等多项定制化咨询服务，以专业的态度、过硬的技术能力、全流程闭环的数字化解决方案，赋能金融机构合规健康发展。

下一篇，我们将对模型风险管理国内外政策进行解读，敬请期待。

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本文系未央网专栏作者发表，属作者个人观点，不代表网站观点，未经许可严禁转载，违者必究！

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